⭐️ Гостьова лекція у межах вивчення дисциплін: «Економіко-математичні методи та моделі», «Економетрика»
💡 Тема: «Економіко-математичні методи та моделі й економетрика у фінансовому консалтингу та управлінні фінансами»
📅 Дата: 19 травня ⏰ Час: 10:25 💻 Формат: онлайн
👩💻 Запрошений спікер: Анастасія МІЩЕНКО, Senior Consultant департаменту Financial Services компанії KPMG.
На зустрічі обговоримо:
✅ Оптимізаційні моделі та стрес-тестування у банківському управлінні:
🔸 Взаємозв’язок балансу, P&L та cash flow у фінансових моделях банку.
🔸 Показники ліквідності, капіталу та ризику як система обмежень у стрес-тестуванні (stress-testing).
🔸 Формування сценаріїв фінансових криз та антикризових стратегій банку.
🔸 Використання задач оптимізації для вибору стратегії відновлення банку.
🔸 Роль економіко-математичних моделей у прийнятті фінансових рішень та взаємодії з регулятором.
✅ Економетричні моделі кредитного ризику та фінансового скорингу:
🔸 Фінансові показники для оцінювання кредитоспроможності компаній.
🔸 Економічний зміст моделей Альтмана та Мертона.
🔸 Трансформація кредитного рейтингу у Probability of Default (ймовірність дефолту).
🔸 Статистичні та економетричні методи у кредитному скорингу.
🔸 Оцінювання адекватності та надійності скорингових моделей.
✅ Предиктивна аналітика та моделі оптимізації інвестиційних рішень:
🔸 Методи класифікації та сегментації у фінансовій аналітиці.
🔸 Прогнозування поведінки клієнтів у тестах на відповідність (suitability tests).
🔸 Статистичні та імітаційні моделі у предиктивній аналітиці (predictive analytics).
🔸 Вплив профілю клієнта на структуру інвестиційного портфеля.
🔸 Використання моделі Марковіца для оптимізації інвестиційних рішень.
✅ Роль економетрики й економіко-математичних методів та моделей у сучасному фінансовому управлінні:
🔸 Економетричні та оптимізаційні методи у фінансовому консалтингу.
🔸 Вплив якості даних та припущень на результати фінансових моделей.
🔸 Інтерпретація результатів моделей у системі фінансового управління.
🔸 Використання математичних моделей у процесах управління фінансами.
🔸 Компетентності сучасного фінансового аналітика у консалтингових проєктах.
❗️Долучайтесь за посиланням до конференції Zoom 👇
https://us04web.zoom.us/j/9026286574?pwd=dCtmd2VxL2Ywc3Rwa1l2emFyRjQ2Zz09
ID: 902 628 6574
Код доступу: 132193